Физика финансовых сетей

Физикафинансовыхсетей

Загрузить PDF

Аннотация: Сфера финансовых сетей является важнейшим примером новые приложения статистической физики, которые стали возможными благодаря нынешней революции данных. Поскольку общая стоимость глобального финансового рынка значительно превысила ценность реальной экономики, финансовые учреждения на этой планете создали сеть взаимодействий, размер и топология которой требует количественного анализа с помощью сложных сетей. Финансовые сети – это не только площадка для использования основных инструментов статистической физики, таких как ансамблевое представление и максимизация энтропии; скорее, их особая динамика и эволюция вызвали теоретические успехи, такие как определение DebtRank для измерения воздействия и распространения шоков во всей системе. В этом обзоре мы представляем состояние дел в этой области, начиная с различных определений финансовых сетей (основанных либо на займах, на владении активами, на контрактах с участием нескольких сторон, таких как свопы кредитного дефолта, до мультиплексного представления, когда фирмы вводятся в игру, и проводится связь с реальной экономикой), а затем обсуждается различная динамика финансового заражения, а также приложения для вывода и проверки финансовой сети. Мы считаем, что этот анализ особенно своевременен, поскольку финансовая стабильность, а также недавние инновации в финансировании климата, если их правильно проанализировать и понять с точки зрения сложной сетевой теории, могут сыграть решающую роль в преобразовании нашего общества в сторону более устойчивого мира.

История отправки

От: Джулио Чимини [view email]

[v1] Вт, 9 мар 2021 34: 52: 57 UTC (1, 2021 КБ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *